prhg.net
当前位置:首页>>关于债券到期收益率和实际有效利率有什么区别的资料>>

债券到期收益率和实际有效利率有什么区别

1、到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于...

到期收益率 和贴现率 区别: 如果是计算货币的时间价值,也就是现值终值换算,这两个利率实质上是一样的,就简单理解成一个换算的比率即可。 贴现率是指: (1)将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,...

债券票面利率(Coupon)是指债券【什么是债券】发行者预计一年内向投资者支付的利息占票面金额的比率。通俗的说就是投资者将在持有债券的期间领到利息。利息可能是每年、每半年或每一季派发。 举例说,投资者持有面值1万元的债券,票面利率是4.7...

对于一个均衡市场下的债券,市场利率和到期收益率是相等的。这其中需要引入的重要概念就是债券当期的价格,通过这个价格的调节,维持了到期收益率和市场利率间的均衡。债券价格与市场利率是呈反比。因为市场利率上升,则债券潜在购买者就要求与...

关系: 1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。 2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。 3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。 4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。 扩展资料: 关于...

如果不考虑时间价值就是名义利率,考虑时间价值算出来的就是实际利率也就是有效年利率

这三个收益率是用在不同的地方的: 市场利率是指市场要求的平均收益率,也就是市场使用资金的成本。 预期收益率是指投资前预计或期望的收益率,一般是说多少概率下,会有这个预期收益率。 到期收益率是指买了债券后,一直持有到债券到期还本,连...

内含报酬率是根据项目现金流入和流出计算的项目的报酬率,类似于债券的实际利率。 必要报酬率是投资者要求的最低报酬率。 实际利率类似于内含报酬率。 票面利率即债券标识的利率,以面值乘以票面利率得到计息期的利息。 因为计息期并不一定等于1...

债券的票面利率是用来计算每年获得的利息。 如果票面利率是8%,债券面值是100元,则每年可以得到利息8元=100*8% 公司债券的利息要交税,因此税后到期收益率是指买入债券后,一直持有到债券到期,获得的税后利息以及最后的本金,与买入价相比,获...

到期收益率是指来自于某种信用工具的收入的现值总和与其当前的价格相等时的利率水平。到期收益率是信用工具的内部收益率,考虑了时间价值,反映了市场的合理报酬率。 当预期市场利率上升时,持有债券的机会成本会上升,从而使债券的需求下降,导...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prhg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com